如何移植一个my语言策略
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对于趋势策略移植来说是非常简单的,我们可以使用一段范例代码,填充驱动策略的数据计算部分代码,填充交易信号触发条件即可。
可复用的范例代码:
以用于OKEX期货的策略为例。
// 全局变量 var IDLE = 0 var LONG = 1 var SHORT = 2 var OPENLONG = 3 var OPENSHORT = 4 var COVERLONG = 5 var COVERSHORT = 6 var BREAK = 9 var SHOCK = 10 var _State = IDLE var Amount = 0 // 记录持仓数量 var TradeInterval = 500 // 轮询间隔 var PriceTick = 1 // 价格一跳 var Symbol = "this_week" function OnTick(){ // 驱动策略的行情处理部分 // 待填充... // 交易信号触发处理部分 // 待填充... // 执行交易逻辑 var pos = null var price = null var currBar = records[records.length - 1] if(_State == OPENLONG){ pos = GetPosition(PD_LONG) // 判断是不是 满足状态,如果满足 修改状态 if(pos[1] >= Amount){ _State = LONG Amount = pos[1] // 更新实际量 return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2 Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick) } if(_State == OPENSHORT){ pos = GetPosition(PD_SHORT) if(pos[1] >= Amount){ _State = SHORT Amount = pos[1] // 更新实际量 return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2 Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick) } if(_State == COVERLONG){ pos = GetPosition(PD_LONG) if(pos[1] == 0){ _State = IDLE return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2 Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick) } if(_State == COVERSHORT){ pos = GetPosition(PD_SHORT) if(pos[1] == 0){ _State = IDLE return } price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2 Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick) } } // 交易逻辑部分 function GetPosition(posType) { var positions = _C(exchange.GetPosition) var count = 0 for(var j = 0; j < positions.length; j++){ if(positions[j].ContractType == Symbol){ count++ } } if(count > 1){ throw "positions error:" + JSON.stringify(positions) } for (var i = 0; i < positions.length; i++) { if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) { return [positions[i].Price, positions[i].Amount]; } } Sleep(TradeInterval); return [0, 0]; } function CancelPendingOrders() { while (true) { var orders = _C(exchange.GetOrders) for (var i = 0; i < orders.length; i++) { exchange.CancelOrder(orders[i].Id); Sleep(TradeInterval); } if (orders.length === 0) { break; } } } function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){ // 处理交易 if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){ // 处理开仓 exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell") var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type) Sleep(TradeInterval) if(idOpen) { exchange.CancelOrder(idOpen) } else { CancelPendingOrders() } } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){ // 处理平仓 exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell") var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type) Sleep(TradeInterval) if(idCover){ exchange.CancelOrder(idCover) } else { CancelPendingOrders() } } else { throw "Type error:" + Type } } function main() { // 设置合约 exchange.SetContractType(Symbol) while(1){ OnTick() Sleep(1000) } }
举例:双均线策略的移植
麦语言回测:
麦语言策略代码:
MA5^^MA(C,5); MA15^^MA(C,15); CROSSUP(MA5,MA15),BPK; CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;
移植为JavaScript策略
首先给可复用的范例代码填充上行情获取、指标计算部分:
// 驱动策略的行情处理部分 var records = _C(exchange.GetRecords) if (records.length < 15) { return } var ma5 = TA.MA(records, 5) var ma15 = TA.MA(records, 15) var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3] var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3] var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2] var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]
可以看到,双均线策略非常简单,只是首先获取K线数据
records
,然后使用TA函数库
的均线函数TA.MA
计算出5日均线、15日均线(回测界面上可以看到,K线周期设置的是日K线,所以TA.MA(records, 5)
计算出的就是5日均线,TA.MA(records, 15)
15日均线)。
然后获取ma5
指标数据的倒数第二个点ma5_curr
(指标值),倒数第三个点ma5_pre
(指标值),ma15
指标数据同理。然后就可以使用这些指标数据去判断金叉死叉了,如图:
只要形成这样的状态,即为确定的金叉死叉。那么判断信号的部分就可以写成:
if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){ _State = OPENLONG Amount = 1 } if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){ _State = OPENSHORT Amount = 1 } if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){ _State = COVERLONG Amount = 1 } if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){ _State = COVERSHORT Amount = 1 }
这样就移植OK了,可以回测试下:
可以看到回测结果基本一样,这样如果希望对于策略继续增加交互功能、增加数据处理(例如K线合成)、增加自定义的图表画图显示就可以实现了。
JavaScript策略的回测
回测配置:回测结果:
my语言的回测
到此,相信大家对“如何移植一个my语言策略”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是创新互联网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!
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